PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOIEX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с ^SP500TR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOIEX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между NOIEX и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOIEX:

0.57

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

NOIEX:

0.95

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

NOIEX:

1.15

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOIEX:

0.61

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

NOIEX:

2.46

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

NOIEX:

4.50%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

NOIEX:

18.31%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

NOIEX:

-45.66%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

NOIEX:

-7.64%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NOIEX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.45% соответственно.

NOIEX

С начала года

-3.04%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.33%

5 лет

15.34%

10 лет

10.86%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.02%

5 лет

15.88%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOIEX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг риск-скорректированной доходности NOIEX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOIEX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и ^SP500TR

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и ^SP500TR

Загрузка...